「怎么炒股票」从大学教师到专注量化投资!博普资产袁豪:三大子策略发力助CTA业绩大爆发

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原标题:从大学教师到专注量化投资!博普资产袁豪:三大子策略发力助CTA业绩大爆发2020年,全球资本市场经历了极不平凡的一年。为应对疫情,各国央行纷纷放水,在资产上的反馈是,几大类资产债券股票商品等先

「怎么炒股票」从大学教师到专注量化投资!博普资产袁豪:三大子策略发力助CTA业绩大爆发

原标题:从大学老师到重点量化投资!博普资产袁浩:三个子策略助CTA业绩突围

2020年,全球资本市场经历了不平凡的一年。为了应对疫情,各国央行纷纷放水。对资产的反馈是,几种主要类型的资产,债券,股票商品等。一劳永逸地进行了轮换,正好与经典的“美林时钟”的节奏相匹配,这也使去年成为主要资产管理机构的丰收之年。

作为2010年股指期货上市后最早成立的一批量化私募,博普资产在业内颇具代表性。不仅经历了2015年量化私募的高潮,也经历了股指期货受限后量化私募的低谷。

经过多轮市场洗礼,博普的资产在2020年再次回归,其CTA战略代表着产品实现了200%以上的收入,在所有主要榜单中排名第一,其管理规模再次突破50亿元大关,赢得了关注市场

近日,博普资产首席投资官袁浩接受了一家经纪公司中国记者的独家采访。

2010年,26岁的袁浩被聘为香港城市大学计算机系助理教授、博士生导师,回到香港工作。2013年初,他正式辞去教职,加入博普成为创始合伙人。从那以后,他致力于量化投资。

在采访中,袁浩透露了他们去年CTA策略取得高回报的原因。该策略包括三种不同的子策略,即商品期货多因素策略、股指期货多因素策略和商品盘中突破策略。

“2020年上半年,突破日内短周期策略突出,尤其是3月份市场波动期间,体现了危机阿尔法的能力。自5月和6月以来,商品期货多因素策略和股指期货多因素中长期策略相继推出。7月,股指期货走出了一个大市场,股指期货多因素战略大放异彩,贡献了很大一部分利润;下半年,大宗商品走出了一波上涨的趋势,大宗商品多因素策略变成了盈利。”袁浩说。

不过,袁浩也表示,这主要与去年难得的市场赚钱机会有关。“从统计数据来看,我们每个月都有正回报,但即使在2016年,牛市"每个月都没有机会

由于业绩的持续爆发,截至年底,博普资产的CTA策略已经超过10亿元。此外,做核心策略8年多了,套利在股指期的策略去年也起到了相当稳定的作用,这个策略的规模已经超过40亿元。

经历了市场的大起大落,袁浩也对量化投资的风险有了深刻的认识。“量化和基本面没有太大区别,也会面临投资策略可能失败的可能,也会遇到新的年份和小的年份,大家都特别难受。与基本面不同,量化还有两大挑战。一个是如何处理和处理小样本事件;第二,战略同质化的风险。”

纵观目前,袁浩认为,国内量化投资的量仍然远远小于成熟市场,未来仍有巨大的发展空间。就战略能力而言,中低频战略的能力一定要高于中高频战略。随着市场的不断成熟和外资的进入,私募,的量化超额收益肯定会是下降,未来顶尖的量化投资机构会争取大数据处理能力和算法。

以下是访谈详细内容:

三大子策略相继发力,市场提供难得赚钱机会

券商中国记者:据了解,2020年,博普的CTA策略代表着产品实现了200%的营收。一方面,投资者对如此高的收入非常满意,但另一方面,市场对博普的产品规模和采取的策略感到好奇。能否详细说说这款产品收入高的原因?

袁浩

第二种战略是股指期货多因素战略,它主要在商品价值因素和基本因素上不同于商品战略。目前股指策略只有价值因素。

第三种策略是商品期货的日内市场驱动策略,是市场上比较常见的策略。简单来说,一个品种涨跌超过一定范围,就认为是突破,选择买入或卖出的策略。突破靠机器判断,有程序实时监控市场。

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