「今日大盘上证指数」易方达基金官泽帆:通过指数量化增强基金把握市场超额收益

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节后股市行情震荡,如何把握瞬息万变的市场节奏,成为许多投资者面临的难题。量化投资通过利用数学、统计学、计量经济学等方法,从海量数据(603138,股吧)中寻找能够带来超额收益的大概率策略,成为起伏市场

「今日大盘上证指数」易方达基金官泽帆:通过指数量化增强基金把握市场超额收益

假期过后,震荡股市如何把握快速变化的市场节奏成为许多投资者的难题。量化投资,通过运用数学、统计学、计量经济学等方法,可以从海量数据(603138,股吧)中找到能够带来超额收益的大概率策略,成为在波动的市场中挖掘价值机会的好工具。

易方达基金基金,量化投资部高级投资经理关泽帆表示,在过去10年里,量化的基金在规模和产品数量上都呈现出上升的趋势。作为量化投资的主流产品,基金指数增强型不仅帮助投资者以经济高效的方式快速复制和获取指数收益,还带来一定的稳定超额收益和更好的股票市场红利。

福建逍遥和股票配资?的价值安全吗它在波动中上升和下降以获得超额回报

有50年发展历史的量化投资已经成为海外的主流投资策略,全球市场已经超过2万亿美元。借助数据,通过量化的方法和工具解决实际投资中遇到的各种问题,从而提高投资者决策的分析效率,更好地实现投资目的。

作为目前最主流的量化产品之一,指数量化增强基金在复制或跟踪目标指数,的基础上覆盖了大量股票地区,提供更好的投资解决方案,争取更多的收益。以E基金沪深300的量化增强为例,根据Wind统计,其过去一年的业绩回报为36.87%,成立以来的业绩回报为250.38%;同期沪深300的业绩回报分别为32.63%和121.90%,E基金对沪深300的量化增强有明显的超额回报。

关泽帆说,简单来说,指数量化提升基金的表现,应该是以指数为整体标杆,希望指数上升的时候能比指数,上升一点,指数下降的时候能比指数下降一点,用一句生动的话来总结,就是每天多赚一点,少跌一点,把小胜利积累成大胜利。指数之所以能够通过量化和提升基金:来赚取超额收益,主要有两个原因:一是目前的市场效率不够,市场定价不够理性;第二,投资者的认知是有限的,很难将他们知道的所有信息应用到投资中。

“股票的内在价值就像平静的水位。一阵风吹来,水面就会起起落落。就像股票价格,一样,它会在外部因素或宏观事件的影响下波动。市场效率越低,定价越不合理,越存在非理性的交易行为。当受到外界波动的干扰时,波动和偏差会越来越大,越来越频繁。基于定量模型,指数通过数学模型识别这些波动,并在交易,投资,从而增强了基金的实力,这些波动带来的超额回报有可能回归内在价值。”关泽帆说。

浮动市场与优秀机构的长期成长

近年来,机构市场影响力和话语权不断增强,A股机构投资者比例增加是大势所趋。关泽帆表示,在量化投资领域,机构比个人有很大优势。首先,组织团队打架。团队中每个人都可以发挥自己的专业特长,取长补短。就像足球队一样,有前锋,有中场,有后卫,有守门员,他们相互配合,协同作战。其次,量化投资需要海量的数据采购和各种技术设备,以及持续的研发和技术投入,个人负担不起,机构更有资源优势。

据介绍,作为国内最早建立和实践量化投资的基金公司之一,E基金基金于2004年开始运营指数增强型产品,并于2009年开始积累量化投资产品的研究和管理经验。目前E基金的量化投资团队均来自国内外顶尖高校,学科背景全面多样,团队规模属于国内第一梯队。此外,E基金在基金,量化投资研究体系开发方面也走在行业前列,整合了量化投资研究过程中的各主要环节,包括因子编辑、分析、组合回溯、优化、交易、归因分析等一系列功能。

至于投资者应该如何选择量化产品,关泽帆建议,在基金投资的最佳策略是长期买入并持有。“A股大多数上市公司都是相对优秀的公司,盈利能力突出。当你长期持有指数或持有这些公司的组合时,你会发现你可以分享它们长期价值创造带来的好处。”关泽帆说。

(负责编辑:任刚HF008)更多关于股票配资关注股票配资平台https://www.antiphishing.org.cn/的知识

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